沪铜收益率波动性实证研究- | | 皇冠新2\新2网址$皇冠新2官网

[摘要]:

金融危机后,全球铜供需的升半音代理者,人铜的标价使发抖了。在此装置下的人,背诵富铜铜的挥发具有要紧的有实行可能。。本文从CH市的实际情况动身。。,对沪铜收益率时间序列的统计指路举行辨析,使对照沪铜收益率的统计指路,演示和演示的背诵办法,辨析沪铜收益率时间序列使发抖性指路,找到能正确反省的这些特点的人。。。

及格对沪铜收益率时间序列指路的辨析显示指示器,沪铜收益率时间序列在尖峰厚尾性和使发抖锻炼性,明显拱效应。在此基础上更远地运用GARCH类起长效能的人和随机使发抖类起长效能的人对沪铜收益率的使发抖性指路举行适合于的,并对两种PEOP的有用性举行了有点剖析。。。马上的输出迅速的:,在这两种同次多项式中,EGARCH-M在人的长和随机杠杆达到目标效能。。同时,对沪铜收益率的使发抖性指路,这两位正生长的人也同一预在监狱里。。。

背诵演示,增强保单。,为了抗拒过度的投机贩卖,增强立法。,上海铜业预售将适合规范系统。

[度数赋予单位]:青岛大学
[度]:硕士
[赋予年度度数]:2009
[花草属编号]:F224;F724.5

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